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¿Por qué algo tan sencillo es tan difícil? (1)

Que el trading es sencillo es evidente: el precio aumenta, o disminuye, y tú o compras o vendes, no hay más. Y a pesar de todo a muchas personas les resulta tremendamente difícil ganar de forma consistente en la Bolsa. No es solamente que algunas veces ganen, y otras pierdan, es que pierden más que ganan. Tanto es así que algunos brokers toman las posiciones contrarias a las que toman los traders novicios, porque saben que de esta forma ganarán dinero. Si llevas poco tiempo en esto y abres una nueva cuenta, es probable que si entras largo, tu broker entre corto. Hay muchos elementos que explican esta aparente dificultad y hoy quiero destacar uno: la validez estadística del sistema. Un sistema es un conjunto de reglas que indican oportunidades de inversión. El mercado está en continuo movimiento y las reglas permiten identificar en qué momento entrar al mercado y en qué momento salir. Hay muchos tipos de sistemas de trading, algunos muy sencillos, y otros más complicados, pero todos ellos deberían estar contrastados empíricamente, es decir, las oportunidades de inversión deberían serlo en la medida en que, en ese justo momento, existe una ventaja estadística: es más probable que el precio se desplace en una dirección conocida, que en la contraria, y esa ventaja estadística tiene que estar soportada por los números. Si en las últimas 2.000 ocasiones en las que el precio ha hecho determinado movimiento, a continuación el 75% de las veces el precio a seguido en la misma dirección que llevaba, eso es un dato que queremos conocer. De esta manera podremos participar con los números a nuestro favor. Pero atención, necesitamos una ventaja estadística para participar. No podemos limitarnos a comprar o a vender porque “nos parece” que el precio hará cierto desplazamiento, o “creemos” que pasará cierta cosa o que el precio “debería girar porque está muy caro”… Necesitamos que los números hablen por nosotros. Sin opiniones, sin favoritismo, monitorizamos la acción del precio y nuestro sistema se encarga de señalar oportunidades de inversión con una ventaja estadística. Claro que, para ello, tenemos que contar con ese tipo de sistema y esto requiere trabajo estadístico, recopilación de datos, análisis, etc… y muchas personas no quieren hacer este tipo de tareas, al fin y al cabo es mucho más divertido comprar y vender que recopilar datos ¿verdad? Lo que pasa es que si lo que queremos es ganar dinero necesitamos un sistema robusto y fiable. Para complicar un poco más las cosas tenemos que considerar que el mercado varía en cuanto a su composición y por tanto en cuanto a su comportamiento, esto significa que un sistema que funcionaba bajo ciertas condiciones no funcionará si las condiciones cambian, y eso quiere decir que el trabajo de control estadístico del sistema, se tiene que hacer continuamente, no solamente con 2.000 operaciones, sino a diario. De esta manera dispondremos de los datos y de la información necesaria para modificar el sistema a medida que el mercado cambie y operaremos siempre con un sistema fiable. En Traders International lo sabemos y por ello llevamos un registro estadístico de todos los set ups que forman nuestro sistema TIMES 2.0, en todos los mercados en los que trabajamos, en todas las franjas horarias, y con varias estrategias de gestión de la posición. Esta información nos permite saber, qué set ups son los que funcionan mejor, en determinado día de la semana, a determinada hora, y en determinado mercado. De esta manera nuestros miembros participan con una importante ventaja a su favor. Ellos no necesitan hacer ese control estadístico y se pueden centrar en operar. Así que, si estás teniendo dificultades con tu trading, asegúrate de que tienes la estadística a tu favor y que participas solamente cuando es el momento adecuado.

Comentarios

Excelente Vicens, me ha encantado el post, que deja claro que sin estadísticas hacer trading es jugársela una vez tras otra, ya que lo haríamos basándonos en suposiciones, supersticiones o quien sabe qué.

Muchas gracias por todas tus aportaciones.

Un fuerte abrazo, Ricardo.

Efectivamente Ricardo,
El trading es una actividad que debemos realizar en un entorno que es único a cada momento, porque la composición del mercado está hecha de cientos de miles de personas que cambia de opinión a cada momento. Pensar que podemos predecir lo que este mercado hará es una ilusión de nuestra mente y el resultado de cada operación, por separado, es totalmente aleatorio ya que depende de variables incontrolables.
La única manera de poder adivinar lo que hará el mercado es siendo capaz de conocer todas las creencias de todos los participantes que forman parte de él, o que podrían formar parte de él en un momento dado, y eso es imposible.
La alternativa que nos queda es encontrar una ventaja estadística y aprovecharla de forma sistemática, igual que lo hacen los dueños de un casino. Ellos no pretenden saber el resultado del lanzamiento de los dados, pero saben que cuentan con una ventaja estadística que pondrá los números a su favor.
Luego necesitamos un sistema que efectivamente nos de esa ventaja estadística, de una forma objetiva, y luego aplicar la disciplina para que la probabilidad se encargue del resto.