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Cómo crear un sistema de trading en tres pasos

Cómo crear un sistema de trading en tres pasos

Si quieres invertir en los mercados financieros con éxito, necesitas tener una ventaja sobre los demás participantes. Esta ventaja, lo que los americanos llaman "edge" te dirá en qué momentos participar y en que momentos abstenerse. Pero ¿cómo desarrollar esta ventaja? ¿De qué manera se crea un sistema?

Todo comienza identificando patrones en el precio que se repitan una y otra vez. Por ejemplo, un patrón podría ser que el precio superase un máximo anterior llevando el precio a un nuevo máximo.

Nos vale como punto inicial. Ahora debemos acotar las condiciones:

  • ¿Nos vale que lo supere o tiene que cerrar por encima del máximo anterior?
  • En ese caso ¿nos basta con un tick?
  • ¿El máximo a superar tiene que estar cercano en el tiempo o nos sirve que sea un máximo histórico?
  • ¿En qué marco de representación hacemos las observaciones?
  • ¿En qué mercado específicamente?
  • ¿Cómo definimos lo que es un máximo anterior?...

Supongamos que lo hemos especificado de la siguiente manera:

"En el mercado de futuros del Euro contra el Dollar, representado en un marco temporal de tres minutos, establecemos que un máximo anterior es una formación del precio en la que tenemos un retroceso de al menos 10 ticks, que se haya formado durante la última hora, y tendremos patrón cuando el precio supere dicho máximo cerrando como mínimo dos ticks por encima de dicho máximo"

Ahora lo que queremos es cuantificar qué hace el precio después de este patrón. Para ello lo que haremos será observar dicha formación las últimas 100 veces y anotar en cuantas ocasiones el precio ha seguido en la tendencia que llevaba y en cuantas ha cambiado de tendencia.

Supongamos que el 55% de las veces el precio ha seguido con la tendencia anterior, y el 45% restante ha habido un cambio de tendencia. Podríamos pensar que dicho patrón nos da una ligera ventaja a favor de una continuación de la tendencia.

Ahora necesitamos más observaciones. Añadimos 100 ejemplos más y analizamos los resultados.

Imaginemos que el 57% de las veces el precio continúa con la tendencia anterior y el 43% restante cambia de tendencia... Empezamos a tener un número de observaciones interesante que apunta a una posible ventaja en ese patrón.

Si quisiéramos aprovechar esa formación a nuestro favor necesitaríamos participar en el mercado, lo que implica entrar una órden para tomar posiciones, identificar un punto de salida con ganancia y un punto de salida con pérdida. Antes de seguir con más observaciones podríamos proponer un punto de entrada específico.

Imaginemos que lo establecemos de la siguiente manear:

"Entraremos una orden al mercado cuando el precio cierre confirmando el patrón. Estableceremos una orden de stop de pérdidas a 15 ticks del punto de entrada, y una órden de toma de beneficios a 30 ticks del punto de entrada". 

Ahora podríamos revisar los 200 registros y ver, con estas condiciones que hemos establecido, qué resultados hubiéramos obtenido.

Imaginemos que el 45% de las operaciones hubieran dado nuestro profit, y que el 55% nos hubieran sacado de mercado con una pérdida.

Los resultados brutos serían tal como:

  • 90 operaciones ganadoras x 30 ticks = 2.700 ticks
  • 110 operaciones perdedoras x 15 ticks = 1.650 ticks
  • Resultado bruto total = 1.050 ticks

Los resultados parecen acompañar, así que tenemos el visto bueno para seguir haciendo observaciones con datos históricos. Sería ideal ver qué ha sucedido en los últimos 1.000 patrones y saber si realmente los resultados se mantienen o se desvanecen.

En caso de que los resultados siguieran siendo favorables tendríamos un buen punto de partida para la elaboración de un sistema de trading. Quizás en ese momento podríamos observar qué hubiera pasado si el stop inicial estuviera a 10 ticks en vez de a 15, o qué hubiera pasado si hubiéramos salido del mercado a 20 ticks en vez de a 30.

Los tres pasos a seguir son:

  1. Identificar un patrón medible.
  2. Observar la acción del precio en ese patrón y cuantificar si existe una ventaja.
  3. Perfeccionar la estrategia para tomar posiciones y para deshacerlas maximizando los resultados.

Si el patrón no nos da una marcada ventaja, comenzamos de nuevo y buscamos una formación del precio distinta.

Es una tarea entretenida que lleva mucho tiempo y requiere de mucha disciplina, pero que es necesaria para estar participando de manera que dispongamos de una ventaja sobre los demás participantes.

Comentarios

Muy bueno... esta es una de las tipicas rutinas de backtesting. Debemos tener siempre una ventaja para saber que a largo plazo es rentable...!!!

Muchas gracias por este post VIcens, es el mejor post sobre trading que he leido hasta la fecha.

Una vez se ha definido e identificado el patron, lo utilzias para operar en otros mercados? O solo en el que lo has testeado?

Lo digo porque testear e incluir variaciones de 1000 muestras de un patron puede llevar semanas, y si hay que hacerlo para cada mercado estamos jod**os jeje

Un saludo

excelentes articulos.