EL MEJOR SISTEMA DE TRADING

¿Cuál es el mejor plan de entrenamiento físico? 

¿Cuál es la mejor dieta? 

¿Existe algo así? 

Es más.

 ¿Tiene sentido hacer este tipo de reflexión?

Alguien podría considerar que el mejor sistema de trading es aquel que permite rentabilizar mejor tus inversiones. Aquel que te da un mayor retorno, un rendimiento superior, más oportunidades, una mayor frecuencia.

Para otro será el que incurra en un menor drawdown, en menores rachas de operaciones contrarias. El que permita obtener un crecimiento constante sin someterse a periodos de estrés. Esta persona podría considerar que es mejor ganar menos de forma más sostenida que ganar más, pero habiéndo de pagar el precio de aguantar rachas en contra muy grandes.

Aún otro operador podría considerar que el mejor sistema es aquel que se ajusta mejor a sus necesidades logísticas. Que de poco le sirve operar el sistema más rentable o el que incurre en un menor drawdown si la operativa requiere una dedicación que a él no le es posible tener.

Yo tengo una opinión distinta, más básica si quieres.

¿Cuál es el mejor plan de entrenamiento físico? ¿El que tiene el potencial de producir más mejoras en tu cuerpo en el menor tiempo posible? ¿Aquél que te hace disfrutar más del proceso de entrenamiento? ¿Aquél que te permite lograr tus objetivos de desarrollo físico de la forma más eficiente?

¿Y la mejor dieta? ¿Cuál es? ¿La paleo? ¿La cetogénica? ¿El ayuno intermitente? ¿La del cucurucho?

Seamos prácticos, ¿de qué te servirá saber que el crossfit es el mejor ejercicio para ti si no eres capaz de disciplinarse para hacerlo? ¿De qué te servirá saber que el Ashtanga es lo que encaja mejor con tus objetivos si no estás en disposición de sostener tu práctica? ¿Qué sentido tiene que llegues a la conclusión de que la dieta del guerrero te aportaría las mejores ganancias en salud si no la aguantas ni una semana? 

Es mi opinión que, al elegir un medio, debemos tener en cuenta nuestra capacidad para utilizarlo tal como ha sido diseñado. Así en el trading como en las demás áreas de nuestra vida bien vale la pena pensar en la adherencia antes de elegir.

Para mi, el mejor sistema de trading que puedes seguir, es aquél que te produce la mayor adherencia, es decir, el que puedas sostener fielmente durante más tiempo.

El tiempo es un factor esencial en el crecimiento de tu capital y es necesario que lo tengas a tu favor, a lo que hay que sumar el hecho de que, al operar un sistema explotas una ventaja que se expresa en forma de una probabilidad, lo que se traduce en la necesidad de hacer lo mismo, de forma sostenida, una y otra vez, para permitir que la ley de los grandes números haga su aparición e incline la balanza a tu favor.

Si operas el futuro del oro, forex, o criptomonedas, si lo haces en gráficos de segundos o en velas de cuatro horas, si utilizas el footprint, los perfiles de volumen o las velas japonesas, un cruce de medias, los fallos en la subasta, o las piscinas de liquidez, todo esto debe de estar supeditado a cuán capaz eres de sostener el diseño de ese sistema a lo largo del tiempo, es decir de su adherencia.

Es mi opinión que obtendrás mejores resultados con un sistema muy sencillo que seas capaz de implementar sin dudas, que con un sistema muy sofisticado que te haga cometer errores técnicos, o en el que te saltes operaciones. Que te irá mejor con un sistema basado en velas diarias que te presente operaciones cada dos o tres días, que con un  sistema que te de ventanas de oportunidad cada pocos minutos pero que te empuje a introducir modificaciones de forma improvisada. Con uno muy elemental en el que operes solamente los martes, que con otro que te presenta oportunidades cada hora, pero cuyo precio sea sostener tu disciplina en contra de tus instintos y necesidades psicológicas- Aun cuando todos los otros sistemas sean objetivamente superiores en sus retornos potenciales, en sus menores drawdowns, o en su rotación, si no eres capaz de manejarte a ti mismo operando esos sistemas no podrás explotar sus virtudes. 

En cambio, a partir de tu capacidad de seguir determinado sistema y al basar en eso el diseño o la elección de sus componentes, obtendrás una herramienta que sí podrás poner a trabajar a favor de tus objetivos.

Será mucho mejor que hagas dos clases a la semana de gimnasia de mantenimiento el resto de tu vida, que el que te apuntes a un gimnasio de jiujitsu brasileño al que no vayas nunca. Mejorarás más tu salud si eliges alimentos menos procesados al hacer tus compras, que con una dieta tan sofisticada que no seas capaz de integrar en tu estilo de vida, y te hará ganar mucho más dinero un sistema de trading que explote menos ventanas de oportunidad pero que aparezcan durante el tiempo que verdaderamente eres capaz de sostener tu foco de atención que uno en el que tengas que manejar constantemente tu miedo y tu frustración.

Es un tema abierto sobre el que se puede debatir mucho pero es mi intención haber señalado la adherencia como una variable relevante a la hora de elegir el mejor sistema para ti.