fbpx EL SISTEMA DE TRADING QUE YO UTILIZO | Trading de Futuros Pasar al contenido principal

EL SISTEMA DE TRADING QUE YO UTILIZO

EL SISTEMA DE TRADING QUE YO UTILIZO

El trading que realizas a día de hoy se ejecuta en mercados electrónicos, pero hace muy poco los mercados eran físicos ¿verdad? Se trataba de personas de carne y hueso interactuando las unas con las otras en un lugar específico, y casando órdenes de compra y de venta. Utilizaban señales con la mano para comunicarse rápidamente, anotaban las transacciones en notas de papel como comprobante, pero eso ya no existe, ahora detrás de una orden de compra hay un algoritmo matemático que ha calculado un desequilibrio, es un ordenador ejecutando una serie cálculos que desencadenan una serie de operaciones que a la vez pueden arrastrar otros ordenadores a realizar otras operaciones en un equilibrio y desequilibrio dinámico que se perpetúa en el tiempo.

Hay personas reales con mentes humanas compitiendo en un espacio virtual contra algoritmos muy sofisticados. El entorno ha cambiado y también la acción del precio reflejada en la representación gráfica de un mercado.

Tras un periodo de cierta estabilidad aparece un factor desestabilizador como la pandemia global y el mercado vuelve a cambiar, aumenta la volatilidad, los comportamientos son diferentes porque responden a intereses diferentes y cuando se retorna a un nuevo estado de equilibrio las cosas han cambiado, y aparecen conflictos bélicos y económicos que hacen que se acelere la tasa de cambio, la volatilidad vuelve a dispararse y exige una nueva adaptación.

No importa el sistema con el que se operaba una condición de mercado, si esa condición ha cambiado, el sistema debe adaptarse o condenarse a morir.

Da igual lo fuerte que sea un mamut si en vez de enfrentarse a los depredadores de siempre debe enfrentarse a nuevas organizaciones de primates que han aprendido a coordinarse en grupo. El entorno ha cambiado y sin adaptación a las nuevas condiciones la extinción es inevitable.

Entonces, si las condiciones del mercado cambian y la tasa de cambio se acelera ¿qué podemos hacer? ¿Debemos reinventar nuestros sistemas a cada cambio? Te explico porqué esa es una mala idea y qué es mucho mejor:

Reinventar nuestros sistemas conlleva grandes pérdidas potenciales ¿por qué? Fácil: ¿Cuando sabemos un sistema ha dejado de funcionar? Cuando ya no nos da a ganar lo que esperábamos de él. Observamos los resultados y vemos que comienzan a decrecer. Donde teníamos ganancias ahora tenemos pérdidas. Donde tomábamos operaciones ganadoras ahora las tomamos perdedoras. Lo que era una clara ventaja estadística a nuestro favor ahora hay una clara desventaja. Pero llegamos tarde. Si para reinventar mi sistema debo tener pérdidas en primer lugar lo que veré es una curva de capital que crece con el tiempo seguida de una corrección importante, y en ese momento ¿cómo sabré que se trata de un cambio permanente en mis resultados y no de un cambio meramente estacional, o circunstancial? Podría estar ante un cambio transitorio, reinventar mi sistema, que el mercado recuperarse las condiciones del pasado y entrar nuevamente en pérdidas.

Sin duda los cambios en el entorno pondrán a prueba mis resultados y dependiendo del punto en el que me encuentre en mi camino como trader podría pensar que los malos resultados son debidos a mi falta de pericia. Entonces puede enfrascarse en perfeccionar mi habilidad de ejecutar un sistema que ha sido incapaz de adaptarse a los cambios, lo que me arrastrará a sentirme más y más frustrado porque iré mejorando mi capacidad técnica y ejecutiva pero los resultados no llegarán. Seré cada vez más bueno en implementar un sistema que ya no me sirve en el entorno en el que debe operar ¿vez la trampa?

¿Puedo evitar ese ciclo pernicioso en el que aprendo un sistema, desarrolló la habilidad y cojo experiencia, el mercado cambia y los resultados esperados no llegan, con lo que reinventó el sistema y vuelve a empezar?

No solamente puedes, sino que debes. Es necesario que salgas de ese ciclo porque sino lo que irás acumulando será experiencia en ejecutar sistemas obsoletos. Te convertirás en un experto en Windows 95 en pleno siglo XXI, es como estudiar Lotus 123 a día de hoy, como aprender lenguas muertas. Puede tener un cierto valor paleontológico y romántico pero no te permitirá sostener la consistencia en el mercado.

En cambio, y aquí está la propuesta que tengo para ti, harías bien en considerar un sistema de trading basado en principios inmutables. Principios que no cambian a lo largo del tiempo, que se sostienen, que son tan válidos hoy como lo eran hace cien años.

Te pongo algún ejemplo. Digamos que operas con un cruce de medias. Tu ventaja,a día de hoy, está en tomar posiciones cada vez que el precio confirma un cierre por encima o por debajo de cierta combinación, con una salida dos veces a tu riesgo. Has elegido esa combinación, porque el backtesting te arroja resultados positivos, pero ¿qué pasa cuando aumenta la volatilidad o cuando disminuye? Que aumenta el número de señales falsas y de operaciones perdedoras. Lo que servía en unas condiciones ya no lo hace.

Digamos que operas un hombro cabeza hombro, o un Quasimodo. Tienes documentada una ventaja en ese tipo de configuraciones del precio, y has identificado en qué momento, defendiendo de qué manera y buscando qué tipo de salida, puedes explotar esa ventaja. pero sucede lo mismo: es un sistema que no está basado en principios y que, antes o después quedará obsoleto, y te obligará a cambiar.

Lo mismo si operas con una combinación de indicadores. Con el CCI por ejemplo, identificar fantasmas, y cuando aparecen sabes cómo entrar, donde proteger y dónde tomar beneficios. Todo perfecto en tu backtesting pero en tiempo real, ante un mercado dinámico, los resultados que obtienes no son los que esperas. Una vez más, no estás operando un sistema basado en principios.

Digamos que el patrón es armónico, tienes incluso un indicador que te hace los cálculos y te muestra los murciélagos, los cangrejos, y las mariposas. Has identificado la forma de entrar, de proteger y de salir con cada patrón para tener una ventaja a tu favor, pero cuando el mercado cambia, y lo hace cada vez más rápido, los resultados reales difieren de los esperados.

¿Qué deberías hacer en cambio? Operar un sistema basado en principios de manera que, la forma pueda cambiar, pero el principio siga siendo el mismo. Yo opero las limitaciones de los operadores institucionales y las limitantes del público. Entiendo que estos participantes están constreñidos por los límites de su propia estructura. Esa es una ley inmutable. Por un lado los traders institucionales necesitan que haya oferta y demanda para tomar y deshacer posiciones, por otro lado los traders minoristas necesitan defender tus pequeñas cuentas con órdenes de stop en niveles cercanos y obvios. Los primeros moverán el precio para crear liquidez, los segundos serán esa liquidez. Punto. No es más complicado que eso.

Los operadores que mueven millones no pueden simplemente entrar comprando en un mercado porque sus compras moverían en precio en contra de sus intereses, así que necesitan comprar de una determinada manera. Eso prevalecerá siempre. Jesse Livermor ya lo tenía en cuenta a principios del siglo pasado al realizar su operativa.

Ten en cuenta esas limitantes y tendrás un principio inmutable.

Los operadores minoristas están en la situación contraria: sus cuentas son tan pequeñas que necesitan defenderlas para preservar su capital. Lo que hacen es ajustar sus stops en lugares obvios. Aprende dónde están esos lugares, y podrás aprovechar sus órdenes de stop.

Al diseñar tu sistema de trading básate en principios.

Ahora regresemos a las medias móviles, los patrones, o las combinaciones de indicadores técnicos ¿Es que no funcionan? Claro que lo hacen, pero si te limitas a utilizar el backtesting para determinar tu ventaja estarás ciego, y tus resultados quedarán a expensas de los cambios en el mercado. En cambio, puedes utilizar todas estas herramientas aplicadas a un principio inmutable como el de las limitantes, y en ese caso podrás determinar de qué manera esas herramientas pueden facilitar la identificación de esas limitantes. ¿Cómo puedes aprovechar un cruce de medias para identificar una maniobra de creación de liquidez? ¿Cómo puedes leer un hombro cabeza hombro como confirmación de una maniobra de distribución profesional? ¿Cómo puedes explotar un conjunto de indicadores técnicos o de patrones armónicos, o de cualquier otra herramienta de análisis, cómo proxy de una trampa institucional? ¿Cómo puedes leer un histograma de volumen para entender la ausencia de interés comprador profesional?

Hazlo de esta manera y no importará que el mercado cambie porque el principio prevalecerá.