Cómo hacer trading con una ventaja

Para tomar decisiones informadas debes tener datos y para tener datos lo más recomendable es hacer backtesting, esto es, analizar el mercado para validar que la idea que quieres explotar, y que presumiblemente te da una ventaja, realmente te la da.

El trading ya supone un reto bastante importante como para operar con una idea equivocada. ¿Cómo se supone que iba a ganar si partes de una premisa errónea?

Lo más sensato es que permitas que los datos avalen, o nieguen, la supuesta ventaja.

Esto es relativamente sencillo de hacer y te aportará dos grandes beneficios. El primero es asegurarte de tener esa ventaja, sin ella lo que harías sería perder el tiempo. El segundo es que ganarás confianza.

No operes sin una ventaja. No juegues. No improvises. No te fíes de lo que te han dicho, has leído por ahí, se cuenta, o “todo el mundo sabe”. Cuestiona tus opiniones, tus creencias y tus premisas.

Conceptos como “Todo el mundo sabe que un HCH es un set up muy potente” o que una doble llegada a una zona de trabajo es una buena opción, o que el tercer testeo de una línea de tendencia es una buena entrada.

¿Has hecho tus deberes? ¿Has validado estas ideas o las que sea que quieres operar? Validado a nivel de tener datos objetivos que apoyen tus supuestos.

¿Cual es el porcentaje de éxito de una figura de HCH?

¿Cual el de una doble llegada?

¿Y el de un tercer testeo de una TL?

Aquí me gustaría hacerte dos observaciones importantes:

La definición del set up y el contexto.

La definición del set up quiere decir que, antes de hacer un backtesting de una idea, debes especificar los detalles de esa entrada o de esa idea. ¿Cómo específicamente defines un HCH?

¿Esto lo es? ¿Y esto otro? ¿Te vale? Y la entrada que quieres hacer cómo será específicamente? A la rotura del neckline como en la versión más clásica, pero entonces esta figura no te vale, o ¿a la rotura de la Onda 3? Y si ese es el punto de entrada, ¿cual es el punto de invalidación? ¿Dónde no quieres que vaya el precio? Queda invalidado si se lleva el máximo anterior, o ¿dejarás espacio hasta el máximo más alto? Justo un tick por encima o ¿pondrás un buffer? Y en ¿qué marco de representación considerarás esta entrada? ¿En gráficos H4?¿ En gráficos diarios? ¿En gráficos de 15 minutos? ¿En gráficos de ticks o renko o de rango? Y ¿donde saldrás? ¿Qué relación entre el riesgo asumido y el beneficio esperado consideras? ¿R1, R2?

Esto es fundamental porque podría ser que tuvieras una idea adecuada pero que la explotaras de forma errónea, por ejemplo, podría ser que un HCH fuera un set up válido para operar en gráficos H4 o superior, pero no tan válido para marcos menores. Podría ser que fuera válido para operar M15 siempre que tu entrada fuera a la rotura de la onda 3 y no a la pérdida del cuello y para R1 pero no para una R superior a 1, y siempre que defendieras un tick por encima del hombro derecho pero no si defiendes por encima de la cabeza.

También tienes que ser específico respecto del mercado que te interesa. Los datos de un mercado no son necesariamente transferibles a otro, ni tan si quieras, dentro del mismo mercado los datos de una sesión puede que no se ajusten a otra sesión. Una figura de HCH parametrizada de determinada manera podría ser válida para la sesión Asiática y no para la sesión Cash o para la Europea.

Ese tipo de detalle es muy importante para acotar tu ventaja y poder obtener el necesario aval. ¿Qué idea, gestionada de qué manera, en qué marco de representación y en qué sesión?

La segunda observación tiene que ver con el contexto.

En el concepto clásico de un backtesting lo que se supone que harás será buscar datos en el mercado que validen o invaliden el concepto que te interesa. Supongamos que te has decidido por un set up tipo  HCH para seguir con el ejemplo, y que tienes claro que vas a operar determinado mercado, en determinada sesión, y en determinado marco temporal. El trabajo que te planteas en tu backtesting es obtener datos que te permitan validar tu idea, esto es que ese patrón en concreto te da una ventaja, en el mercado, en la sesión y en el marco de representación que te propones, pero también con la política de gestión que has establecido, esto es, entrando en determinado punto y no en otro, siempre que tengas determinada configuración del precio y no otra, y con una defensa en el punto X y no en el punto Y, y una primera toma de beneficios a veces tu riesgo y no en otro sitio. Esta es tu premisa porque “sospechas” que eso puede funcionar, pero de hecho no lo sabes. Te propones hacer el backtesting para validar o invalidar tu idea con datos. 

Irás al mercado y buscará ese tipo de entrada con esos parámetros de gestión. Comenzarás con la información más reciente: que ha hecho hoy el precio, y ayer, y antes de ayer, y la semana pasada. Si tus observaciones son prometedoras seguirás como mínimo medio año e idealmente un año. Con eso tendrás una base con la que tomar decisiones.

Si tus observaciones no aportan una ventaja, esto es, tus resultados aplicando esa entrada, en ese mercado, en esa sesión, con esa forma de gestionar la entrada y la salida, que sea mayor que un 50% lo que harás será ajustar tus parámetros. ¿Qué pasaría si salieras antes y después? ¿qué pasaría si le pides al precio determinado comportamiento antes de entrar? ¿y si el stop estuviera más cerca o más alejado? Volverás al mercado con un nuevo concepto y dejarás que los datos te animen a seguir o te inviten a cambiar ese concepto. 

Ahora bien, hay una segunda observación que quiero hacerte y tiene que ver con el contexto. Una idea podría no darte una entrada mejor a un 50% pero eso no quiere decir, necesariamente, que no te de una ventaja si lo operas con el contexto adecuado.

Si eres capaz de explicarte la historia que cuenta el precio podrías obtener resultados muy distintos. El set up, la idea, el concepto en cuestión si está operado a favor de contexto puede darte una ventaja excelente. Por ejemplo podrías estar interesado en un HCH bajista determinado en intradía siempre que estés por debajo del precio de cierre de la semana anterior. Entenderías que la cotización por debajo del cierre semanal le da un sesgo bajista al mercado y que ese patrón ahí funcionará mejor que un 50%. O podrías operar en corto siempre que esté por debajo de una media de 200 periodos, o siempre que hayas visto una zona de distribución en un marco mayor, o siempre que haya aparecido una maniobra de manipulación bajista.

El precio se dirige a una zona de liquidez en la que esperamos que haya participación institucional bajista, la detectamos con la aparición de volumen climático y cierres lejos de máximos. La semana pasada el precio generó una vela tipo B3, hoy es miércoles, durante el lunes y el martes el precio hizo sendos desarrollos alcistas que llegaron a un tercio del rango de la semana anterior, hoy el precio en la sesión Europea se está llevando el máximo de Asia y aparece un HCH que cumple con los requisitos que estamos estudiando. Por poner un ejemplo, que muestra volumen climático en la generación del hombro izquierdo, que rompe claramente la línea 2-4, que muestra volumen decreciente en la generación del hombro derecho, que muestra una vela envolvente bajista cerca de la línea de cuello, etc.

Si haces tu trabajo de campo, estableces tu premisa, la ajustas con precisión, buscas la validación de los datos y les aplicas el contexto adecuado podrás operar con una ventaja a tu favor, que además te dará la confianza necesaria para mantenerte fiel a tu operativa.

El trabajo del backtesting puede ser algo tedioso pero nunca aburrido. ¿Cómo podría ser aburrido un trabajo que puede validar una ventaja con la que ganar al mercado?

Por delante te queda trabajo, pero va a hacerlo encantado mientras tus competidores se dedican a jugar improvisando entradas sin ton ni son. Tu afila el hacha para poder cortar luego todo el bosque de una tacada, mientras tanto recuerda: si quieres tú serás trader.